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Dissertation zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-145852
URL: http://opus.uni-lueneburg.de/opus/volltexte/2019/14585/


The role of large banks in the context of financial (in)stability : studies on individual and systemic risk factors

Die Rolle großer Banken im Kontext von Finanz(in-)stabilität: Studien zu individuellen und systemischen Risikofaktoren

Moch, Nils

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Freie Schlagwörter (Deutsch): Too-big to-fail, Finanzstabilität, systemisches Rissiko, Bankenrettung, Bankenkrisen, Wettbewerb
Freie Schlagwörter (Englisch): financial stability, systemic risk, bank bailout, banking crisis, competition
Institut: Wirtschaftswissenschaften
DDC-Sachgruppe: Wirtschaft
Dokumentart: Dissertation
Hauptberichter: Baxmann, Ulf G. (Prof. Dr.)
Sprache: Englisch
Tag der mündlichen Prüfung: 05.02.2019
Erstellungsjahr: 2018
Publikationsdatum: 24.10.2019
Kurzfassung auf Englisch: The dissertation analyzes the role of large banks in the context of financial (in)stability.
Based on the underlying “too big to fail”-problem (TBTF), the three included papers investigate the reasons for the instability of banking systems on a national and international level. Already in advance, but at least since the years 2007/2008 with the escalation of the financial crisis, especially large banks are under critical supervision of regulators and the society.
There exist numerous aspects that should to be taken into account when addressing TBTF which complicates the finding of a solution to the problem. In particular, the thesis investigates three major issues in this context: 1.) The contribution of the size of a bank to the development of financial crises or the exposure of large banks to systematic risk and contagious spillovers. 2) The spillover effects from one banking system to another and the importance of banks’ foreign asset holdings for the transmission of sovereign risk on foreign banks. 3.) The impact of the degree of competition in the German banking market on the stability of the banking system.
Kurzfassung auf Deutsch: Die kumulative Dissertation untersucht den Einfluss großer Banken auf die Stabilität bzw. Instabilität des Finanzsystems.
Die drei enthaltenen Beiträge widmen sich, basierend auf der grundlegenden „too big to fail“-Problematik (TBTF), der Analyse der Ursachen für die Krisenanfälligkeit von Bankensystemen auf nationaler und internationaler Ebene. Nicht erst, aber insbesondere seit der im Jahr 2007/2008 ausgebrochenen Finanzmarktkrise, stehen speziell große Banken unter kritischer Beobachtung der Bankenaufsicht und der Gesellschaft.
Die dabei zu würdigenden Facetten von TBTF sind zahlreich, was die Suche nach einer Lösung des Problems erschwert. Im Speziellen betrachtet die Arbeit drei wesentliche Teilaspekte in diesem Zusammenhang: 1.) Die Bedeutung der Größe einer Bank für ihren Beitrag zur Entstehung von Finanzkrisen bzw. ihre Exponiertheit gegenüber systematischen Risiken und Ansteckungsgefahren. 2.) Die Übertragung von Krisen in einem Bankensystem auf ein anderes und die Bedeutung von Auslandsforderungen für die Übertragung von Länderrisiken auf ausländische Banken. 3.) Der Einfluss der Wettbewerbsintensität im deutschen Bankenmarkt auf die Stabilität des Bankensystems.


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Letzte Änderung: 10.11.16